Senin, 03 April 2017

Robust M-estimator


Robust Maximum likelihood estimasi atau M-estimasi dikenalkan oleh Huber pada tahun 1973. Metode ini adalah pendekatan paling sederhana dalam perhitungan dan teorinya. Meskipun M-estimasi tidak robust terhadap titik leverage, metode ini tetap digunakan secara ekstensif pada analisis data yang diasumsikan bahwa outlier berada pada variabel respon. Metode ini merupakan metode paling dasar dan mudah untuk diaplikasikan. Keuntungan penggunaan metode ini adalah akan diperoleh model dengan efisiensi yang cukup tinggi namun kelemahan dari metode ini adalah menghasilkan model dengan  low brekdown point 0%.

Adapun jurnal yang dapat digunakan sebagai rujukan atau untuk lebih memahami lagi tentang robust M atau M-estimator silahkan didownload disini

Tidak ada komentar:

Posting Komentar