Robust Maximum
likelihood estimasi atau M-estimasi dikenalkan oleh Huber pada tahun 1973. Metode ini
adalah pendekatan paling sederhana dalam perhitungan dan teorinya. Meskipun M-estimasi
tidak robust terhadap titik leverage, metode ini tetap digunakan secara
ekstensif pada analisis data yang diasumsikan bahwa outlier berada pada
variabel respon. Metode ini merupakan metode paling dasar dan mudah untuk diaplikasikan. Keuntungan penggunaan metode ini adalah akan diperoleh model dengan efisiensi yang cukup tinggi namun kelemahan dari metode ini adalah menghasilkan model dengan low brekdown point 0%.
Adapun jurnal yang dapat digunakan sebagai rujukan atau untuk lebih memahami lagi tentang robust M atau M-estimator silahkan didownload disini
Tidak ada komentar:
Posting Komentar